期现套利策略有“ETF+期货”和“成分股***+期货”两种模式,收益稳定,卡玛比率较高,需注意期现匹配、策略容量、资金留存和 ETF 选择等问题。
【期现套利策略收益稳定,卡玛比率较高】在实际操作中,可使用 IH 和 IF 两个品种,配合被动型指数 ETF 或利用成分股***指数实现。“ETF+期货”模式操作便捷、表现稳定,但收益空间不如成分股***指数。“成分股***+期货”模式可获取个股分红全部收益,收益高于“ETF+期货”模式,但需承担跟踪误差风险。
IH 和 IF 期现套利策略:年化收益与风险分析
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